Swaps Data Review: Basis Swaps Galore
My Monthly Swaps Data Review for Risk Magazine was published last week. This looks at some of the less well traded IRD products: In USD, EUR, GBP, JPY, AUD, CAD Basis Swaps USD FedFunds and Libor 1m v3m Cross Currency Inflation Swaps Caps and Floors Exotics Please click here for free access to the full […]
Trade Validation: A simple version of FpML rule IRD12
Trade representations in CSV or FpML often have issues with stubs. FpML validation rule IRD12 has simple alternative for a wide range of cases. A form of FpML IRD12 can be represented in XPath for a wide range of cases. During proof-of-concept trials we are often asked to load up a prospects portfolio; either a […]
非クリアリング・デリバティブ取引のマージン
非クリアリングについての当初証拠金（IM）に係るルール（UMR）がスタートして1年経過した。
ISDAマージン・サーベイ2017は、IMについて差入れ・差出し額のスナップショットを公表している。
上記は2017年3月31日時点で、いわゆるフェーズ１対象金融機関の間でのやりとりで、それぞれ、472億米ドル（ドル）、466億ドルとなっている。